Nie tylko aktor
W 1993 roku Lundgren założył własną wytwórnię filmową – Thor Pictures - i już rok później zadebiutował jako producent wykonawczy filmu „Zabójczy pięciobój” z własnym udziałem.
Począwszy od 2004 roku i filmu „Obrońca”, Lundgren rozpoczął działalność również jako reżyser. Do tej pory zrealizował w sumie sześć produkcji, w każdej z nich pojawił się w pierwszoplanowej roli, a do części napisał nawet scenariusz („Mechanik: Czas zemsty” 2005, „Misjonarz” 2007, „Command Performance” 2009).